16 de Maio - 15 horasNovos Desafios em Estatística de Extremos
M. Ivette Gomes
CEAUL and DEIO, FCUL, Universidade de Lisboa ([email protected])
Academia de Ciências de Lisboa, Portugal
Cheias, fogos, furacões, secas e outros acontecimentos extremos têm fornecido uma razão para os desenvolvimentos recentes da teoria de valores extremos (EVT, do inglês, ‘extreme value theory’). A estatística de extremos é hoje em dia confrontada com muitos desafios, especialmente em tópicos relacionados com a modelação de risco e a eficiência e robustez das metodologias que nos permitem compreender a complexidade dos acontecimentos extremos nas mais diversas áreas. O compromisso entre robustez e extremos necessita pois de novos desenvolvimentos e de novas abordagens. Para além da estimação do índice de valores extremos, o parâmetro fundamental em EVT, consideraremos a estimação de quantis extremais e de períodos de retornos de níveis elevados.
New Challenges in Statistics of Extremes
M. Ivette Gomes
CEAUL and DEIO, FCUL, Universidade de Lisboa ([email protected])
Academia de Ciências de Lisboa, Portugal
Abstract: Floods, fires, hurricanes and other extreme events have provided impetus for recent re-developments of extreme value theory (EVT). Statistics of extremes are today faced with many challenges, especially the ones related to topics like risk modeling of big data and robustness of the methodologies that enable to understand the complexity of extreme events in the most diverse areas. The trade-off between robustness and extremes needs thus further developments and new approaches. Apart from the estimation of the extreme value index, the primary parameter in EVT, the reliable estimation of the value-at-risk and return periods of high levels, crucial for an adequate risk assessment, will be here addressed.